Implizierte Volatilität

Die implizierte Volatilität ist im Optionsgeschäft das Maß für die Schwankungsbreite des Basiswertes. Die implizierte Volatilität wird unter Verwendung der aktuellen Kurse der Optionskontrakte und nicht der historischen Daten über die Preisveränderungen des Basiswertes errechnet.

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